Trade Like A Hedge Fund Aviso de isenção de responsabilidade Os resultados de desempenho de nossas recomendações preparados por pairtradefinder ou pairtadingsignals não se baseiam na negociação real de valores mobiliários, mas são baseados em uma conta de negociação hipotética. Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Seus resultados reais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta seja ou seja susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados em qualquer lugar em nossos materiais publicados. Event Driven Investor Limited, o proprietário e operador de pairtradefinder e pairtadingsignals. É uma empresa editora e seus sistemas de software, investimento e negociação, alertas de atualização de portfólio, recomendações de stop-loss, indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de seus produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como Conselhos de investimento personalizados. Seu software, alertas de atualização de portfólio, stop-loss e análises são baseados em SEC e outros órgãos reguladores nacionais de valores mobiliários, eventos atuais, entrevistas, comunicados corporativos, dados de fornecedores de dados de mercado, software de terceiros e suas próprias opiniões e cálculos. Eles podem conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. 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Consulte nossos termos completos de nossa licença de software aqui e nossos termos de serviço aqui. 2008 2017 Event Driven Investor Limited. Todos os direitos reservados. Corretores de CFD recomendados Parceiros de publicidade Estratégia de negociação Talvez uma das estratégias mais comuns adotadas pelos comerciantes CFD regular, pares de negociação é uma boa maneira de ambos dobrar-se sobre os ganhos de movimentos específicos do mercado, enquanto também agindo como um contrapeso, ou hedge, De maneiras inesperadas. Baseando-se em uma capacidade de comerciantes para encontrar posições correlativas e identificar as tendências correspondentes em diferentes instrumentos e mercados, estratégias de negociação de pares formam parte de algumas estratégias de comerciantes mais experientes e são uma maneira simples de produzir alguma consistência medida em sua carteira de negociação. Uma estratégia de negociação de pares geralmente envolve a adoção de duas posições relacionadas - uma de longa duração, a outra de curto prazo - na tentativa de criar um hedge direto de trade-for-trade. Mais frequentemente do que não, isso seria feito dentro da mesma indústria, escolhendo um provável forte desempenho e um desempenho provavelmente fraco para inter-relacionar. A idéia com a troca de pares é que você está efetivamente dando a si mesmo uma segunda chance de fazer um lucro, e uma oportunidade de capitalizar os movimentos do mercado para baixo. A fim de tornar um comércio de pares rentável, os ganhos de uma posição só precisa superar as perdas da posição correspondente e, em alguns casos, ambos podem fazer bem. Ao tomar uma segunda posição, nocionalmente ligada, você está efetivamente dando a si mesmo uma melhor chance de golpear ouro com um - mesmo se o mercado se move contra a sua racionalidade. Por exemplo, você pode acreditar que uma companhia aérea está destinada a fazer melhor do que outra, então vá muito tempo na companhia aérea 1 e na linha aérea curta 2. Ao fazer isso, você efetivamente hedged sua posição - tudo que você precisa é para a Airline 1 para melhorar em valor mais Do que a linha aérea 2 cai (ou vice-versa) para criar um comércio rentável, e o grau a que os preços se movem em seu favor é naturalmente exagerado pela natureza marginada de negociar do CFD. Infelizmente, a verdadeira habilidade na negociação de pares está em detectar tendências entre ativos e bases de negociação, e muitas vezes isso se resume a correções de mercado em atraso ou blips temporários em preços. Efetivamente, isso significa que como um comerciante de pares você está constantemente resignado a vasculhar através de dados sólidos para arbitragem e pode levar algum tempo para se familiarizar com técnicas de análise de mercado para identificar essas ocorrências. Dito isto, muitas vezes pode ser possível identificar situações em que pares irá produzir um lucro virtualmente garantido, e com o apoio de alavancagem isso pode ser particularmente lucrativo. Uma estratégia de negociação de pares cuidadosamente medidos e razoável pode ser uma maneira altamente eficaz para mitigar contra perdas, garantindo ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de lucros máximos na parte superior. Ao identificar e negociar em correlações, incluindo relações inversas, a negociação de pares torna possível amplificar seus ganhos de certeza de fogo e proteger contra choques de mercado inesperados e súbitos, fornecendo-lhe um meio de reduzir o risco ao ir alguma maneira de empilhar as probabilidades mais em seu favor. Em última análise, se é bom o suficiente para os profissionais, é bom o suficiente para a maioria dos comerciantes privados, e com a relativa facilidade de execução de pares de negociação com CFDs, a estratégia fornece um plano sólido para a construção de uma conta de negociação rentável. CFDSpy Trading Menu Pairs Trading: Correlação Correlação é um termo de análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente. A central para a negociação de pares é a idéia de que se as duas ações (ou outros instrumentos) forem suficientemente correlacionadas, quaisquer mudanças na correlação podem ser seguidas por uma reversão à tendência média do par, criando uma oportunidade de lucro. Por exemplo, o estoque A eo estoque B estão altamente correlacionados. Se a correlação enfraquece temporariamente o estoque A move-se para cima e o estoque B se move para baixo um comerciante de pares pode explorar esta divergência por curto-circuito estoque A (o excesso de desempenho questão) e indo muito tempo em estoque B (a questão under-performing). Se os estoques reverter para a média estatística, o comerciante pode lucrar. Lembre-se, os comerciantes de pares tentam: e executar transações com base nos dados apresentados. A correlação entre quaisquer duas variáveis, tais como taxas de retorno ou preços históricos, é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede a extensão em que os valores de uma variável estão associados a valores de outro. Valores do coeficiente de correlação variam de -1 a 1, onde: e Não existe correlação (0) se os movimentos de preços forem completamente aleatórios (estoque A e estoque B vão para cima e para baixo aleatoriamente). Correlação negativa perfeita Sem correlação Correlação positiva perfeita O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar títulos que tenham algo em comum e que operem com boa liquidez e possam sofrer curto-circuito. Devido a riscos de mercado semelhantes, empresas concorrentes dentro do mesmo setor fazem pares naturais de potencial e são um bom lugar para começar. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como: Coca-Cola e Pepsi Dell e Hewlett-Packard Duke Energy e Allegheny Energy P 500 e E-mini Dow Exxon e Chevron Lowe s e Home Depot McDonald s e Yum Brands P 500 ETF e SPDR DJIA ETF. No entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar este valor: A maioria das plataformas de negociação fornecer algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, executando as funções de matemática automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. Os comerciantes que não têm acesso a este indicador técnico particular pode executar uma calculadora de coeficientes de correlação de pesquisa da Internet para acessar as ferramentas on-line que executam os cálculos. Os comerciantes podem inserir os dados de preço no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2: na distribuição normal: 99,74% dos dados cairão dentro de / - três desvios padrão da média. Nota: Todas as empresas listadas nos Estados Unidos devem notificar a cotação (por exemplo, NYSE ou Nasdaq) sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que tenham o potencial de afetar a atividade de negociação nesse estoque antes de tornar o anúncio público. Exemplos de desenvolvimentos incluem: e questões legais ou regulamentares que podem afetar o poder da empresa de conduzir negócios. Adicionalmente, se um preço de ações listadas nos Estados Unidos mudar significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação de curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que ainda haja um desequilíbrio significativo entre as ordens de compra e venda de títulos depois desse período. Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são: ou movimento de preço de 50% para outras ações com preço abaixo de 1. Inscreva-se no News To Use para obter os mais recentes insights e análises
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